Historie města La Vega (celým názvem Concepción de La Vega) sahá až do roku 1495, kdy Kryštof Kolumbus přistál u břehů města Guaricano, kde vládl Kazike Guarionex. Kolumbus v té době získal již po třetí povolení stavět na americkém kontinentě. Při stavbě jedné vily však došlo k neočekávanému vzrušení, kdy zde bylo nalezeno zlato. Tento nález okamžitě způsobil, že se klidné místo proměnilo v rušné. Říká se také, že právě zde byla poprvé vysazena cukrová třtina.
Pět kilometrů za městem La Vega, na kopci Santo Cerro (Svatý kopec), se nachází relikvie zasvěcená Nuestra Seňora de Las Mercedes (Panně Marii). V roce 1492 zde vztyčil Kryštof Kolumbus kříž, který mu darovala královna Isabella. Pověst vypráví, že během jedné krvavé bitvy mezi Indiány a Španěly se domorodci pod vedením Kazike Guarionexe pokusili kříž zapálit, ale v tom se měla na jednom rameni kříže objevit Panna Marie.
Turisté však dnes mohou spatřit jen část kříže, který tady bdí jako němý svedek minulosti nad utrpením a bezprávím, které bylo na domorodcích spácháno. Ze stejného místa však můžete pozorovat i krásu města. Z tohoto místa pohlížejíc dolů, vyslovil admirál Kryštof Kolumbus památnou větu:"Toto je to nejkrásnější, co kdy lidské oko shlédlo".
